Sistema de negociação trendswing para amibroker

Sistema de negociação de tendência / oscilação para o amibroker
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de Negociação Trend / Swing para Amibroker (AFL)
Este indicador deve ser adicionado abaixo de um gráfico de preços. É feito para localizar grandes pontos de viragem. A idéia é permitir pontos de entrada (e saídas) onde há um turno definido em vez de gerar sinais em regiões que são essencialmente planas, sem qualquer tendência. Eu também uso stops, tanto em backtesting quanto em negociações reais, porque você é tolo em pensar que todo negócio é um vencedor.
O melhor parâmetro para ajustar primeiro é o intervalo de desvio padrão, quanto menor, menos sinais serão gerados. Os outros parâmetros são basicamente apenas para obter uma linha preta suavemente plotada.
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1 comentários.
bom sistema de triagem para avaliar baixo risco, bem como entrada de escalpelamento.
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Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão à média.
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Como trader, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia do seguimento de tendências. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão à média também podem ser lucrativos se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.
O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, elas tendem, e as estratégias que seguem a tendência terão melhor desempenho e, em outros momentos, elas variam e retornam à média. Mercados vinculados à faixa são, na verdade, mais comuns do que os mercados em tendência, o que significa que as estratégias de reversão à média geralmente têm porcentagens vitoriosas mais altas do que as tendências seguintes.
Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão à média.
O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão à média bem-sucedida é concordar primeiro sobre o que significa reversão. Embora os seguidores de tendências procurem mercados de tendência que se prolongam por longos períodos, os traders de reversão à média procuram mercados que são excepcionalmente baixos ou altos, o que acabará retornando ao seu nível normal. Assim, a reversão significa procurar mercados que se desviaram significativamente de sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.
Muitos tipos de estratégias de reversão à média dependem, portanto, de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe da média. Médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados ​​desta maneira.
A ideia de reversão à média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, as ações geralmente se movem em correlação com os lucros, portanto, se os lucros de uma empresa saírem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta que os lucros do próximo trimestre voltem a cair mais em linha com a média de longo prazo .
É uma história semelhante para conceitos econômicos, como inflação e crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.
Etapa Um - Procure padrões nos dados.
O primeiro passo para a construção de um sistema de negociação de reversão à média é, então, fazer a varredura dos gráficos de preços procurando idéias ou padrões dos quais você possa lucrar. Se você está negociando em um determinado mercado, você percebe algum comportamento interessante? O mercado reaparece sempre que o RSI atinge um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele move 2 desvios padrão na direção oposta?
Segundo Passo - Destile o código.
O próximo passo é colocar sua ideia no papel na forma de código matemático. Ao fazer isso, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa ideia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso manualmente, mas seria um uso muito demorado e ineficiente do tempo.
Terceiro Passo - Faça um teste inverso do código completamente.
Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você desejará testar a estratégia da forma mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter uma grande quantidade de dados reservados para testes fora da amostra. Você então faz seu teste nos dados da amostra e confirma seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar usando os dados fora da amostra, o sistema não é robusto o suficiente e você terá que começar de novo. A análise de walk-forward é algo com que você deve se familiarizar para ter certeza de que o sistema aguentará em diferentes condições de mercado.
Passo Quatro - Papel comercialize o sistema.
Se você passar pelas etapas do design do sistema adequado e acabar com uma estratégia de reversão à média que acredita ser robusta, é importante não entrar no mercado rapidamente e começar a negociá-lo imediatamente. Reserve algum tempo para validar primeiro os dados novos e ativos para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados verdadeiros fora da amostra são dados futuros. Depois de ter negociado o sistema em papel por um tempo e ele ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.
Quinto passo - Revise o sistema.
Se você tiver uma estratégia de reversão à média lucrativa e robusta, ela deve funcionar de maneira semelhante aos seus back-tests anteriores. Você pode usar essas informações para ficar de olho no sistema e verificar se ele está se comportando como deveria. Fique de olho nas métricas do sistema, como a taxa de perda, a expectativa ou os níveis de redução. Se você tiver um rebaixamento significativamente maior do que qualquer outro que você tenha experimentado no modo de teste retroativo, isso é um sinal de que o sistema quebrou.
Considerações para sistemas de negociação de reversão à média.
Um dos principais problemas com sistemas de negociação de reversão à média é o controle de risco. Um trader de reversão à média vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que, se o mercado continuar a cair, ficará ainda mais barato. A resposta apropriada de um trader de reversão à média é, portanto, continuar comprando o mercado enquanto ele cai.
Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, já que não é sensato adicionar uma posição perdida ou tentar pegar uma faca que esteja caindo.
A resposta dos traders de reversão à média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendência. Saídas baseadas em tempo são frequentemente usadas e os traders de reversão à média geralmente têm regras em vigor para impedi-las de adicionar muitas vezes a uma negociação já perdida.
Naturalmente, outra consideração importante é os dados que são usados ​​para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é apenas tão bom quanto os dados que ele é testado, então sem bons dados você não pode construir um bom sistema. Eu uso o Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.
Outra consideração importante para os traders de reversão à média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão à média funcionam melhor em mercados com limites de alcance e, em geral, os mercados tendem a ser limitados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão à média podem falhar espetacularmente durante grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.
Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de acompanhamento de tendência, bem como um sistema de reversão à média, ou você pode ter um filtro para impedir que você insira operações de reversão à média quando o mercado estiver em tendência.
Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para os traders de reversão à média. Eu vou dizer que algumas das idéias são bem complexas e, em geral, o livro é voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é um bom complemento para a biblioteca para os comerciantes sérios.
Idéias para sistemas de negociação de reversão à média.
• Quando o preço de mercado for superior ao Bollinger Band superior, venda o mercado.
• Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado.
• Quando o RSI for menor que 20, compre o mercado.
• Quando o RSI for maior que 80, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) estiver acima de 120, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.
• Quando o mercado é 10% superior ao 50 EMA, venda o mercado.
• Quando o mercado é 10% menor que o 50 EMA, compre o mercado.
• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.
• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.
Um exemplo do curso.
As estratégias de reversão à média tendem a funcionar melhor em períodos de tempo mais curtos e, portanto, são ideais para os comerciantes de swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão à média são reveladas, como a barra de força.
Essa ideia a seguir é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula do Amibroker para o indicador é a seguinte:
A fórmula GRA (gradiente) mede, portanto, a inclinação da curva EMA.
Uma posição de compra é inserida sempre que GRA cair abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobrevenda significativa. Sempre que GRA retrocede 1.02, a posição é fechada.
Testei o sistema em dados diários sobre ações da S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.

Excelente sistema de negociação Swing para Amibroker.
Este Swing Trading System AFL para Amibroker é excelente para negociação posicional e intradiário. Isto dá melhores resultados para NSE Futures e MCX Commodity. Prazos recomendados são de 15 minutos a 60 minutos, tanto para negociação intradia ou posicional. .
BarLum1 = Param (& # 8220; Bar Intensidade de Cor & # 8221 ;, 8, 0, 10,01);
UpBarColor = ColorBlend (ColorRGB (5,36,5), ColorRGB (10,75,10), BarLum1);
DnBarColor = ColorBlend (ColorRGB (36,5,5), ColorRGB (75,10,10), BarLum1);
BarColor = IIf (Fechar & gt; Abrir, UpBarColor, DnBarColor);
stylecndl = ParamList (& # 8220; Bar ou Candle chart? & # 8221;, & # 8221; Bar | Vela & # 8221;);
Showboll = ParamList (& # 8220; Mostrar Bandas de Bollinger & # 8221;, & # 8221; Sim | Não & # 8221;);
else if (beghi & gt; prevlo)
else if (beglo & gt; prevhi)
HH = ((Z & lt; Ref (Z, -1) E Ref (Z, -1) & gt; Ref (Z, -2)) E (Pico (z, q, 1) & gt; Pico (Z, q, 2)));
LH = ((Z & lt; Ref (Z, -1) E Ref (Z, -1) & gt; Ref (Z, -2)) E (Pico (Z, q, 1) & lt; Pico (Z, q, 2)));
HL = ((Z & gt; Ref (Z, -1) E Ref (Z, -1) & lt; Ref (Z, -2)) E (Calha (Z, q, 1) & gt; Calha (Z, q, 2)));
LL = ((Z & gt; Ref (Z, -1) E Ref (Z, -1) & lt; Ref (Z, -2)) E (Calha (Z, q, 1) & lt; Trough (Z, q, 2)));
dist = 0,5 * ATR (20);
para (i = 0; i & lt; BarCount; i ++)
PlotText (& # 8220; HH & # 8221 ;, i, H [i] + dist [i], corAmarelo);
PlotText (& # 8220; LH & # 8221 ;, i, H [i] + dist [i], corAmarelo);

Como negociar o RMO? Baixe o RMO Trading System para Amibroker.
O sistema de negociação da RMO contém quatro módulos que podem ser definidos em:
Este módulo detecta a tendência principal e costuma ser desenvolvido para suavizar algumas oscilações do mercado.
Se a fita do RMO for verde, conclui-se que a tendência de longo prazo / principal é UP. Neste caso, idealmente, procuramos por setas azul Comprar com barras azuis para colocar em longas negociações.
Se a fita de RMO estiver vermelha, os sintomas são de que a tendência de longo prazo / principal está DESATIVADA. Neste cenário, procuramos por setas de Venda Crimson com barras Roxas para posicionar em negociações breves.
Estas cores especializadas de RMO, a carta do OHLC, mostra as barras vermelha (baixa) ou azul (alta) indicando o sentimento existente.
Quando as barras trocam de cor, sinaliza a indicação principal de mudança de tendência ou fuga; isso também será visto simplesmente com barras vermelhas e azuis com o RMO Trading System que foi equipado. Uma interpretação extra estabelecida é esperar energia quando o excesso de uma barra de fuga azul é cruzado e ponto fraco quando a baixa de uma barra de colapso vermelha para baixo primária é violada.
Este RMO imprime os sinais de compra ou venda, sinal de venda (bearish) ou sinal de compra (bullish) indicando o sentimento atual.
Exit Swing Indicator (ESI)
Este módulo é usado com mais facilidade ao sair de uma negociação vencedora; pode muito bem nos dar uma olhada em um stop loss e também funciona de forma inteligente como um mecanismo de obtenção de lucro parcial.
Mais eficaz depois de ter entrado em uma negociação e estar lucrativamente em uma tendência de longo prazo, você deve empregar o ESI. Imagine-se obtendo lucros parciais em longos sob o valor baixo quando o indicador Swing EXIT sai da área de sobre-venda (o ESI fica abaixo de setenta e cinco). Da mesma forma, acredito em obter lucros parciais em um curto comercio acima do excessivo da barra quando o ESI sai da área de sobrevenda (ESI ultrapassa 25 marcos).
Abaixo estão duas configurações imagináveis ​​para o uso do RMO como um indicador de negociação.
& # 8220; Trocar com a tendência & # 8221; Compre a instalação.
Swing Trading: COMPRE Arrow (Azul)
Sentimento: Barras azuis.
Esta configuração é um comércio de compra robusto como a tendência principal é para cima, um balanço ascendente é ambiente e além disso o sentimento é otimista.
Conforme estamos negociando dentro da rota de Major Pattern (RMO), essa configuração é muito mais correta & amp; confiável.
& # 8220; Agressivo BUY Breakout & # 8221; Compre a instalação.
Swing Trading: COMPRE Arrow (Azul)
Sentimento: Barras azuis.
Com essa configuração, você pode estar antecipando principalmente que o sentimento do mercado irá mudar enquanto você vê as barras trocarem por uma sombra azul e a seta de compra do swing aparecer. Então novamente, como a tendência de princípio (RMO) continua sendo pobre, é possível que você acredite em negociar em quantidades menores, uma estratégia revestida, ou simplesmente compre opções de "nome".
& # 8220; Trocar com a tendência & # 8221; Venda de configuração.
Swing Commerce: VENDA Arrow (Vermelho)
Sentimento: Barras Vermelhas.
Esta configuração é um comércio robusto de vendas, uma vez que a tendência principal está em baixa, um balanço negativo é o entorno e, além disso, o sentimento é de baixa.
À medida que estamos negociando dentro da rota do padrão principal (RMO), essa configuração é muito mais correta & amp; confiável.
& # 8220; Agressivo SELL Breakdown & # 8221; Venda de configuração.
Swing Commerce: VENDA Arrow (Vermelho)
Sentimento: Barras VERMELHAS.
Com essa configuração, você está antecipando principalmente que o sentimento do mercado vai virar terrivelmente enquanto você vê as barras mudarem para uma sombra rosa e o comércio de swing vender apresentações de flechas para cima. Por outro lado, como a tendência principal (RMO) continua a ser certa, é provável que você acredite em negociar em quantidades menores, uma estratégia alinhada, ou simplesmente comprar & ldquo; opções.
Nós da StockManiacs coletamos e ajustamos uma fórmula Amibroker afl simples para este sistema de negociação RMO. Você pode baixar e usar livremente os códigos afl de Amibroker do RMO Trading System clicando no botão abaixo. Você precisa de uma conta no Facebook para obter este arquivo.
Reproduza e cole as informações de 2 afl na pasta de fórmula do seu Amibroker e anexe-as aos seus gráficos. Que você possa em um instante ver as configurações de negociação do RMO no seu dispositivo gráfico Amibroker. Você também pode distribuir os códigos afl de amibroker do RMO Trading Device para seus pais, no entanto, não os negligencie para encaminhá-los ao nosso site on-line. Para aqueles que apenas gostam de enviar compartilhar com o setor o uso dos ícones de compartilhamento social abaixo.

Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir a tendência. Os pequenos ajustes podem ter resultados positivos, mas o efeito é geralmente muito pequeno. Se você gastar muito tempo procurando pequenas variações nas regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das regras de sistema seguindo a tendência faz a mesma coisa. Eles mostram resultados altamente similares simplesmente porque tentam alcançar a mesma coisa. Por todos os meios, brincar com as regras detalhadas. Apenas certifique-se de fazer isso depois de ter tentado a estratégia básica. Entenda de onde vem o valor primeiro e você perceberá quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo as estratégias vem da diversificação. As regras apresentadas aqui são boas o suficiente para alcançar resultados a par com a grande tendência que se segue aos fundos de hedge futuros. Tornar as regras mais complexas não ajuda seu desempenho. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não basta analisar o tamanho da posição e o universo de investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grande nome após fundos de hedge com alta precisão e correlação. Em meu livro, detalhe várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e aperfeiçoado. Não se engane, no entanto. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência, seguindo a estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de muitas maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa o Average True Range (ATR) para essa finalidade. O ATR mede o movimento médio diário dos preços de um mercado. Isso pode servir como um proxy para a volatilidade. Defina um impacto diário desejado por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isso naturalmente pressupõe que a volatilidade permanece praticamente a mesma. Isso nem sempre é o caso, claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia central deste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isso é para garantir que não façamos negociações contrárias à tendência dominante. Reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego em mercados de whipsaw.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para shorts. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados diários de fechamento e a negociação é aberta no dia seguinte. A derrapagem é contabilizada, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos médios de alcance real contra a posição de sua leitura de pico. Desse modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Nenhuma parada intradiária é usada, portanto, um fechamento além de três unidades de ATR é necessário para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar um sistema de acompanhamento de tendências num mercado único ou apenas em alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, até anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A ideia-chave é negociar muitos mercados abrangendo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não fizer isso, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que alterar as regras de compra e venda, portanto, escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em um único setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.