воскресенье, 27 мая 2018 г.

Tutorial do testador de estratégia do tradingview


Mais um passo.


Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar o código de negociação.


Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?


A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.


O que posso fazer para evitar isso no futuro?


Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.


Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.


Cloudflare Ray ID: 4061dbf5cf48b6ec & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.


Estratégias.


Uma estratégia é um estudo que pode enviar, modificar e cancelar pedidos (para comprar / vender). As estratégias permitem que você realize backtesting (emulação de negociação de estratégia em dados históricos) e forwardtesting (emulação de negociação de estratégia em dados em tempo real) de acordo com seus algoritmos pré-codificados.


Uma estratégia escrita na linguagem Pine Script tem todos os mesmos recursos que um indicador Pine. Quando você escreve um código de estratégia, ele deve começar com a palavra-chave "estratégia" e não "estudo". As estratégias não apenas traçam algo, mas também colocam, modificam e cancelam pedidos. Eles têm acesso a informações essenciais sobre o desempenho da estratégia por meio de palavras-chave específicas. A mesma informação está disponível para você na guia "Testador de estratégia". Depois que uma estratégia é calculada sobre dados históricos, você pode ver preenchimentos de pedidos hipotéticos.


Um exemplo de estratégia simples.


Assim que o script é compilado e aplicado a um gráfico, você pode ver marcas de pedido preenchidas e como seu saldo estava mudando durante o backtesting (curva de capital). É uma estratégia mais simples que compra e vende em todos os bares.


A estratégia de primeira linha ("teste") indica que o código pertence ao tipo de estratégia e seu nome é "teste". strategy. entry () é um comando para enviar ordens de “compra” e “venda”. plot (strategy. equity) plota a curva de capital.


Como aplicar uma estratégia ao gráfico.


Para testar sua estratégia, aplique-a no gráfico. Use o símbolo e os intervalos de tempo que você deseja testar. Você pode usar uma estratégia incorporada a partir dos "Indicadores & amp; Strategies ”, ou escreva seu próprio no Pine Editor.


Nota: Ao usar tipos de gráfico não-padrão (Renko, Kagi, Quebra de linha, Ponto e Figura, Heikin Ashi, Gráficos de dispersão) como base para a estratégia, você precisa perceber que o resultado será diferente. Os pedidos serão executados aos preços deste gráfico (por exemplo, para Heikin Ashi, os preços Heikin Ashi (os médios) não são os preços reais de mercado). Portanto, recomendamos que você use o tipo de gráfico padrão para estratégias.


Backtesting e forwardtesting.


Em TradingView as estratégias são calculadas em todos os dados históricos disponíveis no gráfico e continuam automaticamente o cálculo quando os dados em tempo real chegam.


Tanto durante o cálculo histórico quanto em tempo real, o código é calculado na barra que é fechada por padrão.


Se isso for forwardtesting, o código calcula em cada tick em tempo real. Para habilitar isso, marque a opção "Recalculate On Every Tick" nas configurações ou faça isso no próprio script: strategy (. Calc_on_every_tick = true,.).


Você pode definir a estratégia para realizar cálculos adicionais após o preenchimento de um pedido. Para isso, você precisa marcar “Recalculate After Order filled” nas configurações ou fazê-lo no próprio script: strategy (…, calc_on_order_fills = true,.).


Emulador Broker.


Existe um emulador de corretor no TradingView para testar estratégias. Ao contrário da negociação real, o emulador enche ordens apenas a preços de gráficos, é por isso que uma ordem só pode ser preenchida no próximo tick no teste de adiantamento e na próxima barra no backtesting (ou posterior) após a estratégia calculada.


Como dito acima, na estratégia de backtesting é calculado no fechamento da barra. A lógica a seguir é usada para emular preenchimentos de pedidos:


Se o preço de abertura da barra estiver mais próximo do preço mais alto da mesma barra, o emulador do corretor presumirá que o preço intrabar estava se movendo da seguinte maneira: Abrir → Alto → Baixo → Fechar. Se o preço de abertura da barra estiver mais próximo do preço mais baixo da mesma barra, o emulador do corretor presumirá que o preço intrabar estava se movendo da seguinte maneira: Aberto → Baixo → Alto → Fechar. O emulador Broker assume que não havia lacunas dentro da barra, o que significa que todos os preços intrabar estão disponíveis para execução de ordens. Se a opção "Recalcular em cada marca" nas propriedades da estratégia estiver ativada (ou a estratégia (. Calc_on_every_tick = true,.) For especificada no script), o código ainda será calculado apenas no fechamento da barra, seguindo a lógica acima.


Aqui está a estratégia demonstrando como os pedidos são preenchidos pelo emulador do broker:


Esse código é calculado uma vez por barra por padrão, no fechamento, mas há um cálculo adicional assim que um pedido é preenchido. É por isso que você pode ver 4 pedidos preenchidos em cada barra: 2 pedidos em aberto, 1 pedido em alta e 1 pedido em baixa. Isso é backtesting. Se fosse em tempo real, os pedidos seriam executados em cada novo tick.


Também é possível emular a fila de pedidos. A configuração é chamada “Verificar preço para pedidos com limite” e pode ser encontrada nas propriedades da estratégia ou no próprio script: strategy (. Backtest_fill_limits_assumption = X,.). O valor especificado = número de pontos / pips (movimentos mínimos de preço), valor padrão = 0. Uma ordem limite é preenchida se o preço atual for melhor (maior para ordens de venda, menor para ordens de compra) para o número especificado de pontos / pips. O preço de execução ainda corresponde ao preço do pedido limitado.


backtest_fill_limits_assumption = 1. Movimento de preço mínimo = 0,25.


Um pedido de limite de compra é colocado ao preço de 12,50.


O preço atual é de 12,50.


O pedido não pode ser preenchido pelo preço atual apenas porque backtest_fill_limits_assumption = 1. Para preencher o pedido, o preço deve se tornar 0,25 * 1 menor. A ordem é colocada na fila.


Suponha que o próximo tick venha ao preço de 12,00. Este preço é 2 pontos mais baixo, o que significa que a condição “backtest_fill_limits_assumption = 1” é satisfeita, então o pedido deve ser preenchido. O pedido é preenchido às 12h50 (preço do pedido original), mesmo que o preço não esteja mais disponível.


Ordenar comandos de posicionamento.


Todas as palavras-chave criadas para estratégias começam com o prefixo "estratégia". Os seguintes comandos são usados ​​para colocar ordens: strategy. entry, strategy. order e strategy. exit:


strategy. entry - este comando coloca apenas ordens de entrada. Ele é afetado pela definição da pirâmide (nas propriedades da estratégia) e pela palavra-chave strategy. risk. allow_entry_in. Se houver uma posição de mercado aberto quando uma ordem de direção oposta for gerada, o número de contratos / ações / lotes / unidades será aumentado pelo número de contratos atualmente abertos (script equivalente: strategy. position_size + quantity). Como resultado, o tamanho da posição de mercado a ser aberta será igual ao tamanho do pedido, especificado no comando strategy. entry. strategy. order - este comando coloca ordens de entrada e saída. Ele não é afetado pela configuração de pirâmide e pela palavra-chave strategy. risk. allow_entry_in. Ele permite que você crie complexas construções de ordens de entrada e saída quando as capacidades do strategy. entry e strategy. exit não forem suficientes. strategy. exit - esse comando permite que você saia de uma posição de mercado por um pedido ou forma uma estratégia de várias ordens de saída (stop loss, profit target, trailing stop). Todas essas ordens fazem parte do mesmo grupo strategy. oca. reduce. Uma ordem de saída não pode ser colocada se não houver nenhuma posição de mercado aberta ou se não houver ordem de entrada ativa (uma ordem de saída está vinculada ao ID de uma ordem de entrada). Não é possível sair de uma posição com uma ordem de mercado usando o comando strategy. exit. Para esse objetivo, os seguintes comandos devem ser usados: strategy. close ou strategy. close_all. Se o número de contratos / compartilhamentos / lotes / unidades especificados para o strategy. exit for menor que o tamanho da posição atual aberta, a saída será parcial. Não é possível sair da mesma ordem de entrada mais de uma vez usando a mesma ordem de saída (ID), que permite criar estratégias de saída com vários níveis. No caso, quando uma posição de mercado foi formada por várias ordens de entrada (a pirâmide habilitada), cada ordem de saída é vinculada a cada ordem de entrada individualmente.


A estratégia acima constantemente inverte a posição de mercado de +4 para -6, para trás e para frente, o que é mostrado pelo seu enredo.


Essa estratégia demonstra o caso, quando a posição de mercado nunca é fechada, porque ela usa a ordem de saída para fechar parcialmente a posição de mercado e não pode ser usada mais de uma vez. Se você dobrar a fila para sair, a estratégia fechará completamente a posição no mercado.


Este código gera 2 níveis de colchetes (2 ordens de lucro e 2 ordens de perda de parada). Ambos os níveis são ativados ao mesmo tempo: primeiro nível para sair de dois contratos e o segundo para sair de todo o resto.


As primeiras ordens de take profit e stop loss (nível 1) estão em um grupo OCA. As outras ordens (nível 2) estão em outro grupo OCA. Isso significa que, assim que um pedido do nível 1 é preenchido, os pedidos do nível 2 não são cancelados, eles permanecem ativos.


Cada comando que faz um pedido possui um ID (valor de string) - identificador de pedido exclusivo. Se um pedido com o mesmo ID já tiver sido colocado (mas ainda não preenchido), o comando atual modificará o pedido existente. Se a modificação não for possível (conversão de comprar para vender), o pedido antigo é cancelado, o novo pedido é feito. strategy. entry e strategy. order funcionam com os mesmos IDs (eles podem modificar a mesma ordem de entrada). O strategy. exit funciona com outros IDs do pedido (é possível ter um pedido de entrada e um pedido de saída com o mesmo ID).


Para cancelar uma ordem específica (por seu ID), o comando strategy. cancel (string id) deve ser usado. Para cancelar todos os pedidos pendentes, o comando strategy. cancel_all () deve ser usado. Ordens de estratégia são colocadas assim que suas condições são satisfeitas e o comando é chamado no código. O emulador de corretor não executa pedidos antes que o próximo tick venha depois que o código foi calculado, enquanto na negociação real com corretor real, um pedido pode ser preenchido mais cedo. Isso significa que, se uma ordem de mercado for gerada no fechamento da barra atual, ela será preenchida na abertura da próxima barra.


Se esse código for aplicado a um gráfico, todos os pedidos serão preenchidos na abertura de cada barra.


As condições para o posicionamento do pedido (quando, pyramiding, strategy. risk) são verificadas quando o script é calculado. Se todas as condições forem satisfeitas, a ordem é colocada. Se alguma condição não for satisfeita, a ordem não será colocada. É importante cancelar ordens de preço (ordens limite, stop e stop-limit).


Exemplo (para MSFT 1D):


Mesmo que a pirâmide esteja desabilitada, esses dois pedidos são preenchidos no backtesting, porque quando eles são gerados, não há uma posição aberta no mercado. Ambas as ordens são colocadas e quando o preço satisfaz a execução da ordem, ambas são executadas. Recomenda-se colocar os pedidos em 1 grupo OCA por meio de strategy. oca. cancel. Neste caso, apenas um pedido é preenchido e o outro é cancelado. Aqui está o código modificado:


Se, por algum motivo, as condições de colocação da ordem não forem atendidas durante a execução do comando, a ordem de entrada não será colocada. Por exemplo, se as configurações de pirâmide estiverem definidas como 2, a posição existente já contém duas entradas e a estratégia tenta colocar uma terceira, ela não será colocada. As condições de entrada são avaliadas no estágio de geração do pedido e não no estágio de execução. Portanto, se você enviar duas entradas de tipo de preço com a pirâmide desativada, uma vez que uma delas seja executada, a outra não será cancelada automaticamente. Para evitar problemas, recomendamos o uso de grupos OCA-Cancel para entradas. Assim, quando um pedido de entrada é preenchido, os outros são cancelados.


O mesmo vale para as saídas do tipo de preço - as ordens serão colocadas quando as condições forem atendidas (ou seja, um pedido de entrada com o respectivo ID preenchido).


Se você aplicar este exemplo a um gráfico, poderá ver que o pedido de saída foi preenchido, apesar de ter sido gerado apenas uma vez antes da ordem de entrada a ser fechada. No entanto, a próxima entrada não foi fechada antes do final do cálculo, pois o comando de saída já foi acionado.


Posição de mercado final.


Apesar de ser possível sair de uma entrada específica no código, quando as ordens são mostradas na aba Lista de negociações na StrategyTester, todas elas são vinculadas de acordo com a regra FIFO (first in, first out). Se uma ID de pedido de entrada não for especificada para uma ordem de saída no código, a ordem de saída fechará a primeira ordem de entrada que abriu a posição de mercado. Vamos estudar o seguinte exemplo:


O código dado acima coloca 2 ordens seqüencialmente: “Buy1” ao preço de mercado e “Buy2” a um preço 10% maior (stop order). A ordem de saída é colocada somente após o recebimento dos pedidos de entrada. Se você aplicar o código a um gráfico, verá que cada ordem de entrada é fechada por ordem de saída, embora não tenhamos especificado o ID da ordem de entrada para fechar nesta linha: strategy. exit ("colchete", loss = 10, profit = 10, quando = strategy. position_size == 15)


Abre 5 contratos de longo prazo com o pedido “Buy1”. Estende a posição comprada comprando mais 10 contratos a um preço 10% maior com o pedido “Buy2”. A ordem de saída (strategy. close) para vender 10 contratos (sair de “Buy2”) é preenchida.


Se você der uma olhada no gráfico, verá que o preço médio de entrada = preço de execução "Buy2" e nossa estratégia fecharam exatamente este pedido, enquanto na guia TradeList podemos ver que ele fechou o primeiro pedido "Buy1" e metade do segundo "Buy2". Isso significa que, independentemente da ordem de entrada especificada para a sua estratégia ser fechada, o emulador do intermediário ainda fechará o primeiro (de acordo com a regra FIFO). Funciona da mesma forma quando negocia com o corretor.


Grupos OCA.


É possível colocar ordens em dois grupos OCA diferentes no Pine Script:


strategy. oca. cancel - assim que um pedido do grupo é preenchido (mesmo parcialmente) ou cancelado, os outros pedidos do mesmo grupo são cancelados. Deve-se ter em mente que, se os preços dos pedidos forem os mesmos ou próximos, mais de um pedido do mesmo grupo poderá ser preenchido. Esse tipo de grupo OCA está disponível apenas para pedidos de entrada porque todos os pedidos de saída são colocados em strategy. oca. reduce.


Você pode pensar que essa é uma estratégia inversa, já que a pirâmide não é permitida, mas na verdade ambas as ordens serão preenchidas porque são ordem de mercado, o que significa que elas devem ser executadas imediatamente a preço atual. O segundo pedido não é cancelado porque os dois são preenchidos quase no mesmo momento e o sistema não tem tempo para processar o preenchimento de primeira ordem e cancelar o segundo antes de ser executado. O mesmo aconteceria se fossem ordens de preço com preços iguais ou semelhantes. Estratégia coloca todas as ordens (que são permitidas de acordo com a posição de mercado, etc).


A estratégia coloca todas as ordens que não contradizem as regras (no nosso caso, a posição de mercado é plana, portanto, qualquer ordem de entrada pode ser preenchida). A cada cálculo do tick, em primeiro lugar, todas as ordens com as condições satisfeitas são executadas e só então as ordens do grupo onde uma ordem foi executada são canceladas.


strategy. oca. reduce - esse tipo de grupo permite que vários pedidos dentro do grupo sejam preenchidos. Quando um dos pedidos dentro do grupo começa a ser preenchido, o tamanho de outros pedidos é reduzido pelo valor dos contratos preenchidos. É muito útil para as estratégias de saída. Uma vez que o preço toca seu pedido take-profit e ele está sendo preenchido, o stop-loss não é cancelado, mas seu valor é reduzido pelo valor dos contratos preenchidos, protegendo assim o restante da posição aberta. strategy. oca. none - a ordem é colocada fora do grupo (valor padrão para os comandos strategy. order e strategy. entry).


Cada grupo tem seu próprio id único (da mesma forma que os pedidos). Se dois grupos tiverem o mesmo id, mas tipos diferentes, eles serão considerados grupos diferentes. Exemplo:


"Compre" e "Venda" serão colocados em grupos diferentes, pois seu tipo é diferente. "Order" estará fora de qualquer grupo, pois seu tipo está definido como strategy. oca. none. Além disso, “Buy” será colocado no grupo de saída, pois as saídas são sempre colocadas no grupo de tipos strategy. oca. reduce_size.


Gerenciamento de riscos.


Não é fácil criar uma estratégia lucrativa universal. Geralmente, as estratégias são criadas para determinados padrões de mercado e podem produzir perdas incontroláveis ​​quando aplicadas a outros dados. Portanto, interromper a negociação automática no tempo, caso as coisas corram mal, é um problema sério. Existe um grupo especial de comandos de estratégia para gerenciar riscos. Todos começam com o prefixo strategy. risk. *.


Você pode combinar qualquer número de riscos em qualquer combinação dentro de uma estratégia. Cada comando de categoria de risco é calculado a cada tique, bem como a cada evento de execução de pedido, independentemente da configuração da estratégia calc_on_order_fills. Não há como desabilitar qualquer regra de risco no tempo de execução do script. Independentemente de onde no script a regra de risco está localizada, ela sempre será aplicada, a menos que a linha com a regra seja excluída e o script seja recompilado.


Se no próximo cálculo qualquer uma das regras for acionada, nenhum pedido será enviado. Portanto, se uma estratégia tiver várias regras do mesmo tipo com parâmetros diferentes, ela será interrompida quando a regra com os parâmetros mais rígidos for acionada. Quando uma estratégia é interrompida, todas as ordens não executadas são canceladas e, em seguida, uma ordem de mercado é enviada para fechar a posição, se não for plana.


Além disso, vale lembrar que ao usar resoluções superiores a 1 dia, a barra inteira é considerada como 1 dia para as regras que começam com o prefixo “strategy. risk. max_intraday_”


A posição será fechada e a negociação será interrompida até o final de cada sessão de negociação, depois que duas ordens forem executadas nesta sessão, já que a segunda regra é acionada antes e é válida até o final da sessão de negociação.


Deve-se lembrar que a regra strategy. risk. allow_entry_in é aplicada apenas às entradas, portanto, será possível entrar em uma negociação usando o comando strategy. order, já que este comando não é um comando de entrada em si. Além disso, quando a regra strategy. risk. allow_entry_in está ativa, as entradas em um “trade proibido” se tornam saídas em vez de operações reversas.


Exemplo (MSFT 1D):


Como as entradas curtas são proibidas pelas regras de risco, em vez de operações reversas, as negociações de saída longa serão realizadas.


As estratégias TradingView podem operar na moeda diferente da moeda do instrumento. NetProfit e OpenProfit são recalculados na moeda da conta. A moeda da conta é definida nas propriedades da estratégia - na lista suspensa Moeda base ou no script por meio da palavra-chave estratégia (. Moeda = moeda. *,.). Ao mesmo tempo, os valores do relatório de desempenho são calculados na moeda selecionada.


Lucro comercial (aberto ou fechado) é calculado com base no lucro na moeda do instrumento multiplicado pela taxa cruzada no Fechamento do dia de negociação anterior à barra onde a estratégia é calculada.


Exemplo: nós negociamos EURUSD, D e selecionamos EUR como a moeda da estratégia. Nossa estratégia compra e sai da posição usando 1 ponto profitTarget ou stopLoss.


Depois de adicionar essa estratégia ao gráfico, podemos ver que as linhas de plotagem estão combinando. Isso demonstra que a taxa para calcular o lucro para cada negociação foi baseada no fechamento do dia anterior.


Ao negociar em resoluções intradiárias, a taxa cruzada no encerramento do pregão anterior à barra onde a estratégia é calculada será utilizada e não será alterada durante todo o pregão.


Ao negociar com resoluções superiores a 1 dia, será utilizada a taxa cruzada no fecho do dia de negociação anterior ao fecho da barra onde a estratégia é calculada. Digamos que negociamos em um gráfico semanal e, em seguida, a taxa cruzada no fechamento da sessão de quinta-feira sempre será usada para calcular os lucros.


Em tempo real, a taxa de fechamento da sessão de ontem é usada.


Estratégia de Negociação de Script TradingView.


Orçamento de US $ 10-30 USD.


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Versão Beta de Backtesting de Estratégia de Script do Pine.


Boas notícias! Lançamos o tão aguardado recurso de Backtesting no modo de teste beta! Ele permite que você crie estratégias de negociação no Pine Script.


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Leia mais sobre o & # 8216; Estratégia & # 8217; funções integradas e variáveis ​​no documento de referência de script e no tutorial de script de pinho:


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Mais uma vez, o recurso está em fase beta, por isso o seu feedback é muito apreciado. Se você tiver dúvidas / problemas / solicitações, sinta-se à vontade para nos escrever aqui.


Nota importante! Quando o teste beta terminar, o recurso estará disponível apenas para usuários pagos (Pro / Pro + / Premium). A razão disso é que as estratégias são calculadas em nossos servidores e aumentam a carga, por isso não podemos disponibilizá-las para usuários gratuitos. Os 5 usuários mais ativos, que nos dão o feedback mais valioso, terão acesso a backtesting por 1 ano gratuitamente. Por favor, poste seus comentários, perguntas e sugestões neste tópico.


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