Tartaruga Negociação 1.0.
Indicador Técnico (MT4 / MT5 / CTrader)
O Indicador de Troca de Tartarugas da Metatrader implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Ele implementa os dois sistemas de fuga em um único indicador.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando um sistema comprovado de acompanhamento de tendências.
Este sistema de acompanhamento de tendência baseia-se em quebras de altos e baixos históricos para fechar e fechar negócios: é o oposto completo da abordagem de compra baixa e venda alta.
É o sistema perfeito para traders inexperientes com baixo capital. O indicador implementa alertas visuais / e-mail / som / push O indicador não repintar.
Quem eram os comerciantes de tartaruga?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um profissional bem sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
O que trocar
O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes para que, quando um mercado se movimentar, você possa montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Mantenha os comentários arrumados e respeitosos. Evite spam, autopromoção e postar informações pessoais ou de pagamento. Os comentários que estão fora do assunto, insultando, contendo links ou informações pessoais provavelmente serão excluídos. A seção de comentários é apenas para discussão. Por favor, note que nunca solicitaremos pagamentos na seção de comentários.
A revisão completa do comerciante da tartaruga.
O primeiro impacto 1 que passará pelo The Complete Turtle Trader é muito vantajoso. É uma estrutura elegante, juntamente com um estudo bastante simples, embora bem trabalhada, bem como abrangente. O principal conteúdo textual é de cerca de duzentas páginas, que obtivemos em uma manhã (embora eu realmente estude mais rápido em comparação com a maioria). Bem como o alto custo é muito sensato para qualquer guia de compra e venda de capa dura, reduzido em comparação com o que você observa com freqüência.
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Este guia em particular prossegue em toda a rota a partir do tópico de compra e venda de padrões associado ao anterior guia da Covel, Pattern Subsequent, no entanto irá, portanto, com a história das bem conhecidas Turtles. Os leitores do livro de Jack Schwager, Market Wizards, e ele é o follow-up, The New Market Wizards, podem saber sobre as verdadeiras tartarugas. Eles são causados pelo personagem versus. discussão operacional sobre nutrição entre o bem conhecido investidor de futuros Richard Dennis (um Assistente do Mercado), bem como seu companheiro William Eckhardt (perfilado no The New Market Wizards). O plano real da Tartaruga foi uma tentativa de descobrir se os investidores poderiam ser produzidos, criados por meio de instruções, em vez de obter algum conhecimento natural para isso. Este assunto em particular pode ser o tópico de discussões dentro de grupos de compra e venda com relação ao mais provável, desde que haja investidores. Para um certo nível, o filme tradicional de compra e venda Locations, que foi lançado muito perto do período desde o primeiro plano Turtle, oferece a partir dele o principal mesmo estilo.
Dentro do The Complete Turtle Trader, desde que o subtítulo indica, Covel informa o conto real das Tartarugas no procedimento de escolha que introduziu coletivamente 2 categorias realmente variadas de indivíduos dentro de 1983, assim como 1984, para exatamente onde eles são dias. Ele oferece o diálogo do curso de treinamento, seu próprio desempenho geral, sem mencionar as sugestões atuais fundamentais da máquina que essas pessoas usaram, 1 dependendo do padrão subsequente.
Turtle Trading EA 1.0.
Consultor Especialista do Metatrader (MT4 / MT5)
O Turtle Trading EA é um Expert Advisor Metatrader4 que implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Acompanhe as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema Um companheiro semiautomatizado e incomparável para traders experientes.
Melhore sua atividade de negociação ou carteira de investimentos com uma abordagem de acompanhamento de tendência sólida, assim como nossos clientes já fizeram.
Quem eram os comerciantes de tartaruga?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um profissional bem sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
O que trocar
O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes para que, quando um mercado se movimentar, você possa montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Ao carregar o indicador ou EA em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
As tartarugas originais negociavam dois períodos de fuga com um filtro de negociação muito especial: eles ignorariam uma negociação se o último sinal fosse lucrativo. Esse grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e interrupção e habilite ou desabilite o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma negociação fosse feita, as tartarugas originais acumulariam mais três posições no topo da primeira, adicionando uma negociação adicional toda vez que o mercado se movesse em seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desabilitar ou personalizar esse comportamento. Configurações de Stop Loss O loss-stop inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Average True Range. Você pode definir seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Para cada 10% de redução em sua conta, as tartarugas reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Nesse grupo de parâmetros, você pode desabilitar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.
Mantenha os comentários arrumados e respeitosos. Evite spam, autopromoção e postar informações pessoais ou de pagamento. Os comentários que estão fora do assunto, insultando, contendo links ou informações pessoais provavelmente serão excluídos. A seção de comentários é apenas para discussão. Por favor, note que nunca solicitaremos pagamentos na seção de comentários.
PZ Turtle Trading EA.
Negocie exatamente como as tartarugas originais fizeram; Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado; Siga as tendências até o fim e lucre nos mercados de alta ou baixa; Get home run retorna aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema; Um companheiro semi-automatizado incomparável para comerciantes experientes; Negociação totalmente automatizada 24/5.
Certifique-se de baixar as dependências!
Este Expert Advisor depende do nosso Indicador MetaTrader 4 do Indicador Classic Turtle Trading.
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes pode ser bem-sucedida.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado; Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda; Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade.
Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída.
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições longas se / quando o preço atingir uma baixa de 20 dias. Feche as posições dos curtas se / quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
Ao carregar o consultor especialista em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isto é o que cada bloco de parâmetros faz.
Este grupo de parâmetros permite personalizar o período dos sistemas de negociação S1 e S2 e o uso dos filtros.
Uma vez que o comércio fosse feito, as tartarugas originais acumulariam mais três posições no primeiro, adicionando uma negociação adicional toda vez que o mercado se movesse a seu favor 50% do ATR. Este grupo de parâmetros permite desabilitar ou personalizar esse comportamento. Configurações de Stop Loss.
O stop-loss inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Intervalo Real Médio. Você pode definir seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros.
Para cada 10% de redução em suas contas, as tartarugas reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Nesse grupo de parâmetros, você pode desabilitar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.
Arturo López Pérez, investidor privado e especulador, engenheiro de software e fundador da Point Zero Trading Solutions.
Um livre turtle traders forex expert advisor.
Ah, os comerciantes de tartaruga. O lendário experimento.
O material que faz o coração de todos os comerciantes formigar com excitação. Não? Bem, isso me deixa animado, pelo menos, não julgue.
O experimento de comerciantes de tartaruga.
"Nós vamos elevar os comerciantes como eles criam tartarugas em Cingapura. & # 8221;
Situado na década de 1980, Richard Dennis (um dos comerciantes mais bem sucedidos naquela época) acreditava firmemente que o comércio poderia ser ensinado. Quando ele começou seus planos para ensinar um grupo de 23 pessoas a se tornarem grandes comerciantes, muitos estavam céticos embora. Foi assim que funcionou: ele reuniu um pequeno grupo de traders & # 8211; as tartarugas & # 8211; e deu-lhes um curso de treinamento de duas semanas em um sistema de acompanhamento de tendências simples. Com estas instruções claras, as tartarugas receberam uma conta de negociação e tiveram que negociar as regras que aprenderam durante um mês. Depois do mês, os que obtiveram sucesso receberam uma conta de negociação maior do próprio dinheiro de Richard para negociar.
Fast-forward 5 anos e suas tartarugas tiveram um lucro agregado de US $ 175 milhões. O experimento foi um enorme sucesso e mostrou que, dado um simples conjunto de regras, qualquer um poderia se tornar um profissional bem-sucedido. Algumas das tartarugas originais continuaram a operar sob suas próprias contas e foram incrivelmente bem sucedidas nisso.
O Caminho Da Tartaruga.
Recentemente, eu estava reunindo informações sobre os melhores livros forex que eu já li, e me deparei com O Caminho da Tartaruga, de Curtis Faith. Curtis foi uma das tartarugas originais e este livro conta a história do que aconteceu. É um livro incrível de se ler, não apenas porque o experimento é tão incomum, mas porque ao longo do caminho, muita sabedoria valiosa de negociação é compartilhada. O mesmo tipo de sabedoria que podemos usar nos mercados cambiais. É uma história incrível sobre um dos mais lendários experimentos dos mercados financeiros de todos os tempos, e recomendo a todos que vejam e leiam este livro.
Isso me fez pensar. Não seria legal criar um consultor especialista que usa as regras da tartaruga e ver o que acontece? Eu sabia que as regras originais das tartarugas não se sustentavam mais contra os mercados atuais, mas quem se importa?
Eu me propus a construir o consultor especialista em traders de tartaruga.
Agora, devo dizer, as regras mencionam o dimensionamento de posição avançada. Eu não implementei isso (ainda). Também implementei o sistema mais simples 2, que usa uma estratégia de quebra de canal de longo prazo usando o preço alto e baixo de 55 dias. As regras de entrada para o sistema 1 são um pouco mais complexas, e embora não seja muito difícil construí-lo, eu simplesmente não me sinto bem agora 🙂
A emoção humana é tanto a fonte de oportunidade no comércio.
e o maior desafio.
Domine e você terá sucesso.
Ignora isso a teu risco.
O original Tartarugas negociados futuros tão obviamente nós não estaremos fazendo isso e testá-lo em um dos pares de moedas. Estas são as regras (reconhecidamente simplificadas):
Entrada: compre quando o preço exceder em um único tick a maior dos últimos 55 dias. vender quando o preço passar por um único tick abaixo da mínima dos 55 dias anteriores. Paradas: o local pára em 1% do patrimônio da conta Saída: feche a negociação se o preço ficar abaixo da mínima de 20 dias para posições longas fechar a negociação se o preço exceder a máxima de 20 dias para posições vendidas.
O Expert Advisor Turtle Traders.
Este é o EA que eu construí. Há muitas coisas que faltam para fazer disso um consultor especialista com quem eu realmente negocio, mas isso pode ajudá-lo a entender o que exatamente acontece no processo de criação de consultores especializados para o MT4.
Os resultados.
Eu backtested esta estratégia no prazo H4 EURUSD a partir de 01-01-2001 até 2010-01-01 usando uma conta inicial de US $ 100.000 e um tamanho de lote padrão fixo de 1, para o qual deu um resultado positivo, embora tipo de aleatório. O dimensionamento de posição mais avançado ou até mesmo o uso do sistema 1 (ou uma combinação dos mesmos) pode produzir melhores resultados. Além disso, 5 anos não são dados suficientes para confirmar se uma estratégia funciona, geralmente eu testo minhas próprias estratégias automatizadas em pelo menos 10 anos de dados de preços.
O resultado está abaixo:
Nós não estamos tentando fazer um EA lucrativo por si mesmo. Pelo contrário, este foi um exercício na construção de um conselheiro especialista simples com base na fundação das regras do comerciante de tartaruga. Isso poderia ser usado como base de um EA mais avançado, já que a idéia principal de usar tendências de fuga ainda é muito válida nos mercados de forex atuais.
Negoceie com uma vantagem, gerencie riscos, seja consistente e mantenha-a simples.
O treinamento inteiro da tartaruga, e certamente a base de todo o comércio bem sucedido,
Faça o download e teste o Expert Advisor da Turtle Traders.
Aqui está um link para o código-fonte MQL4 que eu usei para construir este EA. Se você quiser melhorar este consultor especialista, você pode baixar um PDF gratuito com as regras de tartaruga para que você possa modificar de acordo com as regras oficiais.
Você já testou essa EA? Deixe-me saber nos comentários abaixo!
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